ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ІНДИКАТОРІВ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТА ІНДЕКСУ ФІНАНСОВОГО СТРЕСУ ДЛЯ ПІДТРИМАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Ключові слова:
фінансова стабільність, банківська система, Національний банк України, банківські установи, макропруденційна політика, індикатори фінансової стійкості, частка непрацюючих кредитів, стрес-тестування, індекс фінансового стресуАнотація
Вступ. Стабільна банківська система є основою ефективного функціонування фінансового сектору, підтримки довіри населення та забезпечення безперервності економічних процесів. Досвід кризових періодів в Україні у 2004, 2008, 2014 рр. та в умовах повномасштабного вторгнення росії показав важливість реформування банківського сектору, підвищення прозорості, ефективного регулювання й управління ризиками для запобігання системним загрозам. Актуальність дослідження фінансової стабільності банківської системи як чинника економічної безпеки держави зумовлена необхідністю забезпечення стійкості національної економіки під час глобальних фінансових криз і воєнного стану.
Мета – оцінити фінансову стабільність банківської системи на основі індикаторів фінансової стійкості та індексу фінансового стресу для підтримання економічної безпеки держави.
Результати. Досліджено фінансову стабільність банківської системи України в умовах війни та її здатність протистояти загрозам. Попри кризу, система зберегла стійкість, а у 2024 р. покращила фінансові показники. Ефективні макропруденційні заходи НБУ зменшили вплив воєнних ризиків. Аналіз 2019–2024 рр. свідчить про зниження рівня непрацюючих кредитів. Визначено фактори капіталізації банків та значення індексу фінансового стресу для оцінки кризових явищ.
Introduction. A stable banking system is the basis for the effective functioning of the financial sector, maintaining public confidence and ensuring the continuity of economic processes. The experience of crisis periods in Ukraine (2004, 2008, 2014) and in the conditions of Russian military aggression has shown the importance of reforming the banking sector, increasing transparency, effective regulation and risk management to prevent systemic threats. The relevance of studying the financial stability of the banking system as a factor of the economic security of the state is due to the need to ensure the stability of the national economy in the face of global financial crises and martial law.
The purpose of the article is to assess the financial stability of the banking system based on financial stability indicators and the financial stress index to maintain the economic security of the state.
Results. The financial stability of the banking system of Ukraine in wartime and its ability to withstand threats were studied. Despite the crisis, the system remained resilient and improved its financial performance in 2024. Effective macroprudential measures of the NBU reduced the impact of war risks. The analysis of 2019–2024 indicates a decrease in the level of non-performing loans. The factors of bank capitalization were determined and the importance of the financial stress index for assessing crisis phenomena was emphasized.
Посилання
1. Adebanjo S. A. The effect of credit risk management on the financial stability of banks in the United Kingdom. European Journal of Accounting. Auditing and Finance Research. 2024. Vol. 12, No. 8. P. 81–109. https://doi.org/10.37745/ejaafr.2013/vol12n881109.
2. Avgouleas E. Bank Leverage Ratios and financial stability: A micro- and macroprudential perspective Levy Economics Institute of Bard College. Working Paper. 2015. № 849. Р. 47. DOI:10.2139/ssrn.2682675.
3. Fell J., Schinasi G. Assessing financial stability: Exploring the boundaries of analysis. National Institute Economic Review. 2005. № 192. Р. 102–117. DOI:10.1177/002795010519200110.
4. Бобиль В. В. Удосконалення моделі оцінки фінансової стійкості сучасної банківської системи. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Проблеми економіки транспорту. 2011. Вип. 2. С. 11–18. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdnuzt_pet_2011_2_4.
5. Волкова Н. І., Бойко В. М. Управління фінансовою стійкістю банківської системи в контексті волатильності фінансового ринку. Modern Economics. 2021. № 27. С. 21–28. https://doi.org/10.31521/modecon.V27(2021)-03
6. Вядрова Н. Г. Використання індикаторів фінансової стійкості для оцінки стану банківського сектору. Ефективна економіка. 2021. № 4. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8810. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.101.
7. Гладинець Н. Ю., Копча С. І., Ряшко Н. В. Фінансова стійкість банківської системи України та її значення для розвитку економіки. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Вип. 6. C. 534–537. URL : https://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/17_2018/94.pdf.
8. Голубова Г. В. Індекс фінансового стресу як індикатор фінансової стабільності України в умовах війни. Статистика України. 2022. № 2. С. 4–11. DOI: 10.31767/su.2(97)2022.02.01.
9. Дзюблюк О. В., Михайлюк Р. В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи : монографія. Тернопіль : Тернограф, 2009. 316 с.
10. Федишин М. П., Жаворонок А. В., Ковальчук Н. О. Аналітична оцінка фінансової стійкості та стабільності банківської системи України на основі індикаторів. Проблеми системного підходу в економіці. Гроші, фінанси і кредит. 2019. № 6. C. 83–88. URL : http://www.psae-jrnl.nau.in.ua/journal/6_74_3_2019_ukr/12.pdf.
11. Лінтур І. В., Демчик С. М. Оцінка фінансової стійкості банківської системи на основі індикаторів та економічних нормативів НБУ як інструментів монетарного регулювання. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 24. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-46.
12. Пацула О. І., Наконечна Н. В. Аналіз стійкості банківської системи України у період воєнного стану. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. 2023. № 1. С. 62–67. https://doi.org/10.32782/2311-844X/2023-1-9.
13. Петрук О. М., Петрук А. О. Розвиток показників оцінки забезпечення фінансової стабільності банківської діяльності з урахуванням похідних фінансових інструментів. Економіка, управління та адміністрування. 2023. № 3. С. 179–194. https://doi.org/10.26642/ema-2023-3(105)-179-194.
14. Попело О. В., Федишин М. П. Оцінка ризиків фінансової стійкості банківської галузі в умовах тривалих викликів. Економіка та суспільство. 2024. № 68. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-68-183.
15. Тищенко Л., Чайбок А. Індекс фінансового стресу для України. Вісник Національного банку України. 2017. Вип. 240. С. 5–14. https://doi.org/10.26531/vnbu2017.240.005.
16. Штефан Л. Б. Аналіз деяких індикаторів фінансової безпеки банківської системи України. Економіка та суспільство. 2018. № 16. С. 862–870. URL : https://economyandsociety.in.ua/journals/16_ukr/131.pdf.
17. Офіційний сайт Національного банку України. URL : https://bank.gov.ua/.
18. Звіт про фінансову стабільність. Грудень 2024. Національний банк України. 49 с. URL : https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2024-H2.pdf?v=11.
Завантаження
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Автори, які подають матеріали до наукового журналу Світ фінансів, погоджуються з наступними положеннями:
- Автори зберігають за собою всі авторські права й одночасно надають журналу право першої публікації на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, що дозволяє розповсюджувати даний матеріал із зазначенням авторства та первинної публікації в даному журналі.
- Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження наукової статі у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати наукову статтю в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).
