МОДЕЛЮВАННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ В КОНТЕКСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З КРЕДИТНИМИ ДЕРИВАТИВАМИ
Анотація
Сохацька О. М., Патряк Т. С. Моделювання кредитного ризику в контексті здійснення операцій з кредитними деривативами.
Розглянуто основні моделі кредитного ризику в контексті операцій з кредитними деривативами. Окреслено цілі, функції та принципи моделювання кредитного ризику. Проаналізовано недоліки кожної моделі.
Sohatsra O., Patryak T. Credit risk modeling in the context of transactions with credit derivatives.
The main credit risk models in the context of credit derivatives transactions are examined. The objectives, functions and principles of credit risk modeling are outlined. The isadvantages of each model are analysed.
Повний текст:
>PDF
Посилання
Кавкин А. Возможности опционных контрактов на рынке кредитных деривативов : опционы на кредитный спрэд // Финансовый бизнес. – 2001. – № 4. – С. 2–5.
Кавкин А. В. Рынок кредитных деривативов. – М. : Экзамен, 2001. – 288 с.
Помазанов М. Количественный анализ кредитного риска // Банковкие технологии. – 2004. – № 2. – Режим доступу : http:// www.creditrisk.ru/publications/files_attached/ egarcreditrisk.pdf.
Кох Р. Менеджмент и финансы от А до Я. - СПб. : Financial Times, Питер, 1999. – 496 с.
Матросов С. Рынок деривативов Западной Европы// Рынок ценных бумаг, 2001. – № 19. – С. 24–36.
Методика CreditRisk+ в классическом варианте, разработанном аналитиками банка Кредит Свисс. – Режим доступу до документу : http://www.creditrisk.ru/publications/fi les_attached/ creditrisk.pdf.
Хаб’юк О. Банківське регулювання та нагляд через призму рекомендацій Базельського комітету : Монографія. – Івано-Франківськ : ОІППО ; Снятин : ПрутПринт, 2008. – 260 с.
Щукин Д. Минимизация риска портфеля при хеджировании опционами// Рынок ценных бумаг. – 1999. – № 18. – С. 18–29.
Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А. А. Лобанова, А. В. Чугунова. – М. : Альпина паблишер, 2003. – 761 с.
Don U. A. Galagedera An alternative perspective on the relationship between downside beta and CAPM beta //Emerging Markets Review. – 2007. – V 8, Iss.1. – P. 4–19.
Dufey G., Rehm F. An Introduction to Credit Derivatives / University of Michigan Business, 2004. – Р. 675. 12. Gilles Zumbach (2007) The RiskMetrics 2006 Methodology, RiskMetrics Group. – Режим доступу : www.riskmetrics.com/2334.html.
Matthew Phillips, How Credit Default Swaps Became a Timebomb // Newsweek Business. – 2008. – 27 September. – P. 2–5.
PROBABILITY OF LOSS ON LOAN PORTFOLIO. KMV. Oldrich Vasicek, 2/12/87. – Режим доступу : http://www.moodyskmv.com/ research/files/wp/Probability_of_Loss_on_Loan_ Portfolio.pdf.
The Professional Risk Managers’ Handbook. PRMIA, Vol. III : Risk Management Practices : 2004. – 416 p.
Посилання
- Поки немає зовнішніх посилань.
ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019