МОДЕЛЮВАННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ В КОНТЕКСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З КРЕДИТНИМИ ДЕРИВАТИВАМИ
Анотація
Сохацька О. М., Патряк Т. С. Моделювання кредитного ризику в контексті здійснення операцій з кредитними деривативами.
Розглянуто основні моделі кредитного ризику в контексті операцій з кредитними деривативами. Окреслено цілі, функції та принципи моделювання кредитного ризику. Проаналізовано недоліки кожної моделі.
Sohatsra O., Patryak T. Credit risk modeling in the context of transactions with credit derivatives.
The main credit risk models in the context of credit derivatives transactions are examined. The objectives, functions and principles of credit risk modeling are outlined. The isadvantages of each model are analysed.
Посилання
Кавкин А. Возможности опционных контрактов на рынке кредитных деривативов : опционы на кредитный спрэд // Финансовый бизнес. – 2001. – № 4. – С. 2–5.
Кавкин А. В. Рынок кредитных деривативов. – М. : Экзамен, 2001. – 288 с.
Помазанов М. Количественный анализ кредитного риска // Банковкие технологии. – 2004. – № 2. – Режим доступу : http:// www.creditrisk.ru/publications/files_attached/ egarcreditrisk.pdf.
Кох Р. Менеджмент и финансы от А до Я. - СПб. : Financial Times, Питер, 1999. – 496 с.
Матросов С. Рынок деривативов Западной Европы// Рынок ценных бумаг, 2001. – № 19. – С. 24–36.
Методика CreditRisk+ в классическом варианте, разработанном аналитиками банка Кредит Свисс. – Режим доступу до документу : http://www.creditrisk.ru/publications/fi les_attached/ creditrisk.pdf.
Хаб’юк О. Банківське регулювання та нагляд через призму рекомендацій Базельського комітету : Монографія. – Івано-Франківськ : ОІППО ; Снятин : ПрутПринт, 2008. – 260 с.
Щукин Д. Минимизация риска портфеля при хеджировании опционами// Рынок ценных бумаг. – 1999. – № 18. – С. 18–29.
Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А. А. Лобанова, А. В. Чугунова. – М. : Альпина паблишер, 2003. – 761 с.
Don U. A. Galagedera An alternative perspective on the relationship between downside beta and CAPM beta //Emerging Markets Review. – 2007. – V 8, Iss.1. – P. 4–19.
Dufey G., Rehm F. An Introduction to Credit Derivatives / University of Michigan Business, 2004. – Р. 675. 12. Gilles Zumbach (2007) The RiskMetrics 2006 Methodology, RiskMetrics Group. – Режим доступу : www.riskmetrics.com/2334.html.
Matthew Phillips, How Credit Default Swaps Became a Timebomb // Newsweek Business. – 2008. – 27 September. – P. 2–5.
PROBABILITY OF LOSS ON LOAN PORTFOLIO. KMV. Oldrich Vasicek, 2/12/87. – Режим доступу : http://www.moodyskmv.com/ research/files/wp/Probability_of_Loss_on_Loan_ Portfolio.pdf.
The Professional Risk Managers’ Handbook. PRMIA, Vol. III : Risk Management Practices : 2004. – 416 p.
Завантаження
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Автори, які подають матеріали до наукового журналу Світ фінансів, погоджуються з наступними положеннями:
- Автори зберігають за собою всі авторські права й одночасно надають журналу право першої публікації на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, що дозволяє розповсюджувати даний матеріал із зазначенням авторства та первинної публікації в даному журналі.
- Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження наукової статі у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати наукову статтю в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).
