КАЛЕНДАРНІ ЕФЕКТИ ТА АНОМАЛІЇ НА УКРАЇНСЬКОМУ ФОНДОВОМУ РИНКУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Богдан Миронович Петрущак

Анотація


Петрущак Б. М. Календарні ефекти та аномалії на українському фондовому ринку: теорія і практика.

 

Розкрито теоретичні аспекти календарних ефектів та аномалій на українському фондовому ринку. Висвітлено емпіричні закономірності денної, місячної та квартальної дохідності індексу ПФТС та його волатильності на денній і місячні основі.

 

Petrushchak B. Calendar effects and anomalies on Ukrainian stock market: theory and practice.

 

The theoretical aspects of calendar effects and anomalies on the Ukrainian stock market and the empirical evidence of daily, monthly and quarterly returns of PFTS-index and their volatility are examined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ватаманюк З. Г., Звонар Н. В. Ринок цінних паперів в умовах фінансової глобалізації // Фінанси України. – 2007. – № 6. – С. 82–89.

Капитоненко В. В. Инвестиции и хеджирование : Учебно-практическое пособие для вузов. – М. : Издательство ПРИОР, 2001. – С. 237.

Мишкін Ф. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. – К.: Основи, 1999. – С. 963.

Річний звіт ДКЦПФР за 2003 рік. – Режим доступу : http://www.ssmsc.gov.ua/ShowPage. aspx?PageID=211.

Фондовий ринок України в І-ІІІ кварталах 2009 року. – Режим доступу : http:// pfts.com/uk/ forum/uk/news/?n_id=5843 &page=3.

Шарп У. Ф., Александер Г. Дж., Бейли Дж. В. Инвестиции. – М. : Инфра-М, 2007. – С. 1027.

Bouman S., Jackobsen B. The Halloween Indicator, “Sell in May and Go Away” : Another Puzzle // The American Economic Review. – 2002. – № 92. – P. 1618–1634.

Calendar Effect. – Режим доступу : http:// www.investopedia.com/terms/c/calendareffect.asp.

Merk H. Begriffserläuterungen aus der Finanzwelt. – Режим доступу : www.uni-siegen. de/~merk/downloads/ fi nanzbegriffe.pdf – S. 945.

Mit computergesteuerten Fonds gegen die Krise? – Режим доступу : http://www.boerse.ard. de/content.jsp?key=dokument_332846.

Obst G., Hintner O. Geld-, Bank- und Börsenwesen : Handbuch des Finanzsystems. – Stuttgart : Schäffer-Poeschel, 2000. – 1723 s.

Salm Ch., Siemkes J. Persistenz von Kalenderanomalien am deutschen Aktienmarkt // Münster. – 2009. – S.1–12. – Режим доступу : http://www.wiwi.uni-muenster.de/me/downloads/ Veroeffentlichungen/SalmSiemkes.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019