АНАЛІЗ РИНКОВОГО РИЗИКУ БАНКІВСЬКИХ ВКЛАДЕНЬ В АКЦІЇ

Ігор Святославович Кравчук

Анотація


Кравчук І. С. Аналіз ринкового ризику банківських вкладень в акції.

 

Проаналізовано методи оцінки ринкового ризику банківських інвестицій в акції на основі застосування коефіцієнта “бета” та показника VaR, а також проведено емпіричну перевірку можливості використання цих показників в сучасних умовах функціонування фондового ринку України.

 

Kravchuk I. An Analysis of Market Risk of Bank Investments in Stocks.

 

The methods of market risk estimation of bank investments in stocks using Beta coefficient and index of VAR are analyzed, and also an empiric verification of the possibility of these indices usage in modern conditions of Ukrainian securities market functioning are carried out.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві : Монографія. – К. : КНЕУ, 2004. – 480 с.

Лобанов А. Регулирование рыночных рисков банков на основе внутренних моделей расчета VaR // Рынок ценных бумаг. – 2000. – № 9. – С.63-66.

Скіцько В. І. Оцінка ризику методом Value-atRisk // Економіка : проблеми теорії і практики : Зб. наук. праць. – ДНУ, 2005. – Вип. 202. – С. 158-165.

Тиркало Р. І., Кравчук І. С. Банківські операції з цінними паперами : Монографія. – Тернопіль : Карт- бланш, 2004. – 211 с.

Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции : Пер. с англ. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 1025 с.

Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А. А. Лобанова, А. В. Чугунова. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 878 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019