АНАЛІЗ РИНКОВОГО РИЗИКУ БАНКІВСЬКИХ ВКЛАДЕНЬ В АКЦІЇ
Анотація
Кравчук І. С. Аналіз ринкового ризику банківських вкладень в акції.
Проаналізовано методи оцінки ринкового ризику банківських інвестицій в акції на основі застосування коефіцієнта “бета” та показника VaR, а також проведено емпіричну перевірку можливості використання цих показників в сучасних умовах функціонування фондового ринку України.
Kravchuk I. An Analysis of Market Risk of Bank Investments in Stocks.
The methods of market risk estimation of bank investments in stocks using Beta coefficient and index of VAR are analyzed, and also an empiric verification of the possibility of these indices usage in modern conditions of Ukrainian securities market functioning are carried out.
Посилання
Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві : Монографія. – К. : КНЕУ, 2004. – 480 с.
Лобанов А. Регулирование рыночных рисков банков на основе внутренних моделей расчета VaR // Рынок ценных бумаг. – 2000. – № 9. – С.63-66.
Скіцько В. І. Оцінка ризику методом Value-atRisk // Економіка : проблеми теорії і практики : Зб. наук. праць. – ДНУ, 2005. – Вип. 202. – С. 158-165.
Тиркало Р. І., Кравчук І. С. Банківські операції з цінними паперами : Монографія. – Тернопіль : Карт- бланш, 2004. – 211 с.
Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции : Пер. с англ. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 1025 с.
Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А. А. Лобанова, А. В. Чугунова. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 878 с.
Завантаження
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Автори, які подають матеріали до наукового журналу Світ фінансів, погоджуються з наступними положеннями:
- Автори зберігають за собою всі авторські права й одночасно надають журналу право першої публікації на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, що дозволяє розповсюджувати даний матеріал із зазначенням авторства та первинної публікації в даному журналі.
- Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження наукової статі у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати наукову статтю в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).
