ОПТИМІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Ольга Володимирівна Хавтур

Анотація


Хавтур О. В. Оптимізаційні моделі управління інвестиційними ризиками страхових компаній.

 

Обґрунтовано доцільність застосування в діяльності страховиків елементів фінансового менеджменту при оцінці інвестиційних ризиків. Запропоновано використовувати статистичний метод розрахунку ризику. При аналізі можливих варіантів диверсифікації інвестиційного портфеляапробованоінструментарій оцінки ступеня кореляційного взаємозв’язку, на основі якого визначено оптимальну структуру портфеля інвестицій страховика.

 

Havtur O. Optimization of the case frames by the investment risks in insurance companies.

 

The application expediency of financial elements management in insurer’s activities carrying out insurance risks estimation is grounded in the paper, in particular the static method of risk calculation is proposed to be used. Appraisal instruments of the correlation interrelation rate is approbated while analyzing possible variants of the investment portfolio diversification. Optimal structure of the insurer’s investment portfolio is determined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бланк И. А. Финансовый менеджмент. – К. : Ника-Центр. – 2002.

Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту. – К.: Кп “Вазако”. – Вид- во "Молодь”. – 1997.

Ефимов С. Л. Организация управления страховой компанией : теория, практика, зарубежный опыт. – М.: Рос. юрид. изд. дом. – 1995.

Коваленко Л. О., Ремньова Л. М. Фінансовий менеджмент : Навчальний посібник. – Чернігів : ЧДІЕУ. – 2001.

Тарасенко Н. С. Оценка оптимальности формирования страхового портфеля в аудиторской практике // Страховое дело. – 2001. – Ноябрь. – С. 14–20.

Фінансовий менеджмент : Навчальний посібник // За ред. проф. Г. Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ. – 2002.

Финансовый менеджмент : теория и практика : Учебник // Под ред. Е. С. Стояновой. – 4-е изд. – М. : Изд-во "Перспектива". – 1999.

Хэмптон Д. Д. Финансовое управление в страховых компаниях : Пер. с англ. – М. : Анкил. – 1995.

Шаплыко Д. Модель и задачи оценки параметров прогнозного страхового портфеля // Страховое дело. – 2000. – Апрель. – С. 29–38.

Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции : Пер. с англ. – М.: ИНФРА- М. – 1997.

Шахов В. В., Медведев В. Г., Миллерман А. С. Теория и управление рисками в страховании. – М.: Финансы и статистика. – 2002.

William F. Sharpe. Capital Asset Prices : A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk // Journal of Finance. September 1964. – № 3. – Р. 425–442.

Harry M. Markowitz. Portfolio Selection : Efficient Diversification of Investments. – New York : John Wiley. – 1959.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019